телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Метод Монте-Карло

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
В проектах могут предусматриваться также специфические механизмы стабилизации, обеспечивающие защиту интересов участников при неблагоприятном изменении условий реализации проекта (в том числе в случаях, когда цели проекта будут достигнуты не полностью или не достигнуты вообще) и предотвращающие возможные действия участников, ставящие под угрозу его успешную реализацию. В одном случае может быть снижена степень самого риска (за счет дополнительных затрат на создание резервов и запасов, совершенствование технологий, уменьшение аварийности производства, материальное стимулирование повышения качества продукции), в другом - риск перераспределяется между участниками (индексирование цен, предоставление гарантий, различные формы страхования, залог имущества, система взаимных санкций). Как правило, применение в проекте стабилизационных механизмов требует от участников дополнительных затрат, размер которых зависит от условий реализации мероприятия, ожиданий и интересов участников, их оценок степени возможного риска. Такие затраты подлежат обязательному учету при определении эффективности проекта. Здесь работает балансировка между риском и прибыльностью. Если на этом этапе удается снизить риск так, что НОУ становится меньше 30%, и есть выбор среди такого рода вариантов проекта, то лучше выбрать тот из них, у которого коэффициент вариации меньше. Если же не удается снизить риск до указанной отметки, проект отклоняется. 2. Риск < 30% Проекты с риском менее 30% (НОУ

Оценив возможное сокращение издержек неопределенности при приобретении дополнительной информации, инвестор решает, отложить решение принять или отклонить проект и искать дополнительную информацию или принимать решение немедленно. Общее правило таково: инвестору следует отложить решение, если возможное сокращение в издержках неопределенности превосходит издержки добывания дополнительной информации. 3. Нормированный ожидаемый убыток Нормированный ожидаемый убыток (НОУ) - отношение ожидаемого убытка к ожидаемой стоимости: НОУ = ожидаемый убыток/(ожидаемый выигрыш ожидаемый убыток) Этот показатель может принимать значения от 0 (отсутствие ожидаемого убытка) до 1 (отстутствие ожидаемого выигрыша). На Рис.5 он представляется как отношение площади под профилем риска слева от нулевого PV ко всей площади под профилем риска Проект с вероятностным распределением PV, таким, что область определения профиля риска PV выше 0, имеет нормируемый ожидаемый убыток, равный 0, что означает абсолютную неподверженность риску проекта. С другой стороны, проект, область определения профиля риска PV которого ниже 0, полностью подвержен риску. Данный показатель определяет риск как следствие двух вещей: наклона и положения профиля риска PV по отношению к разделяющей вертикали нулевого PV. 4. Коэффициент вариации Он представляет собой стандартное отклонение результативного показателя, деленное на его ожидаемую стоимость. При положительной ожидаемой стоимости чем ниже коэффициент вариации, тем меньше проектный риск. Как видим, два последних рассмотренных показателя характеризуют риск исследуемого проекта. Однако, если нормируемый ожидаемый убыток есть относительный показатель и дает возможность судить о риске отдельно взятого проекта (скажем, неудовлетворительным считается проект, НОУ которого более 40%), то коэффициент вариации - это абсолютный показатель, и потому представляется более удобным его использовать при сравнении альтернативных проектов. 5. Показатели предельного уровня Степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям условий реализации, а значит и степень риска может быть охарактеризована показателями предельного уровня объемов производства, цен производимой продукции и других параметров проекта. Предельное значение параметра проекта для некоторого -го года его реализации определяется как такое значение этого параметра в -ом году, при котором чистая прибыль участника в этом году становится нулевой. Одним из наиболее важных показателей этого типа является рассмотренная ранее точка безубыточности, характеризующая объем продаж, при котором выручка от реализации продукции совпадает с издержками производства. Для подтверждения работоспособности проектируемого производства (на данном шаге расчета) необходимо, чтобы значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж (на этом шаге). Чем дальше от них значение точки безубыточности (в процентном отношении), тем устойчивее проект. Проект обычно признается устойчивым, если значение точки безубыточности не превышает 75% от номинального объема производства.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Азартные игры

Решетов Юpий Вячеславович Азартные игры Ю.В.Решетов АЗАРТHЫЕ ИГРЫ Введение Пyбликация имеет целью показать как проводится психоаналитическое моделирование. В качестве такой модели бyдет показан метод Казино. Конечно же, здесь бyдет описана не математическая модель знаменитого метода Монте-Карло, с помощью которого можно подсчитать площади и объемы сложных геометрических фигyр. Самым ярким примером психоаналитической модели является теория либидо З. Фрейда, которой он пытался объяснить закономерности человеческой психики. Действительно это был революционный шаг, позволивший многое объяснить, но к сожалению не все процессы происходящие в человеческом мышлении yкладывались в прокрyстово ложе данной теории. Дело в том, что модели сильно отличаются от реальности и лишь позволяют более наглядно подойти к той или иной точке зрения, посмотреть на проблемy иным, отличным от привычного методом осознания действительности, но не более того. Также модели являются yдобными инстрyментами и позволяют работать с информацией, прикидывать нюансы, но в тоже время они весьма ограничены, потомy что не могyт полностью отражать действительные процессы в полном объеме по отношению к процессам не входящим в них

скачать реферат Разработка управленческого решения

В свою очередь конечные методы подразделяются на > аналитические (к ним относятся: Теория Игр, математическое программирование); > статистические (Теория Массового Обслуживания, вероятностное моделирование, метод Монте-Карло). Эвристические, моделирующие мыслительную деятельность человека. Различают > неформально-эвристические методы, представляющие собой принятие решений человеком в условиях психоинтеллектуальной генерации идей; > формально-эвристические методы, означающие формализацию человеком приемов решения сложных задач. К ним относятся: . лабиринтный метод . концептуальное моделирование . эволюционное моделирование . ситуационное управление . нестрогая математика . метод экспертных оценок . метод функционально-стоимостного анализа Учитывая, что перечень участников состоит из группы компетентных независимых экспертов, разумнее всего воспользоваться методом экспертных оценок для выявления искомого решения. Примечательность выбора именно этого метода в нашем случае обуславливается характерной областью его применения, которая заключается в разработке управленческих решений, связанных с формированием прогнозов развития объекта, будущего состояния внешней среды и оценке ее реагирования на выбор наиболее предпочтительной альтернативы в условиях объективной неопределенности.

Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
 Трон Люцифера

Математика могла бы дать более успешный прогноз, тем паче что был разработан метод, полу, чивший в 1949 году красноре. чивое название «метод МонтЯ Карло», по названию города известного своим игорным домом Этот метод позволяет рассматрад вать поведение системы, каждый этап которой моделируется прц помощи любого источника слу. чайных чисел, будь то рулетка, подбрасывание монеты, тираж-ная таблица или данные переписи населения. Известный математик Джон Литлвуд привел в книге «Математическая смесь» пример самого удивительного совпадения, случившегося в его жизни. «Девушка шла по Уолстон-стрит (Лондон) к своей сестре Флоренс Роз Далтон, которая работала поварихой в доме № 42 по этой улице. Она прошла мимо дома № 40 и подошла к дому № 42, где поварихой работала некая Флоренс Роз Далтон (совсем другая женщина), находившаяся в то время в двухнедельном отпуске; эту Флоренс Роз Далтон в качестве поварихи заменяла ее сестра. Но этот дом оказался домом № 42 по Овингтон-сквер (откуда в этом месте есть узкий проход на Уолтон-стрит), дом же № 42 по Уолтон-стрит был следующим… Безусловно, некоторое количество удивительных совпадений должно было иметь место в действительности…» Вероятность этого столь курьезного и никак не связанного с трансцендентными силами случая настолько мала, что напрочь зачеркивает самые поразительные «удачи» оракулов

скачать реферат Экономико-математическое моделирование

Имитационное моделирование. 5.1. Понятие о вероятностных системах и процессах. 5.2. Имитационное моделирование систем и процессов. 5.3. Имитационная модель и ее структура. 5.4. Метод Монте-Карло (метод статистических испытаний). Тема 6. Методы и модели управления запасами. 6.1. Основные определения и понятия теории управления запасами. 6.2. Классификация систем снабжения и их моделей. 6.3. Стратегия управления запасами. 6.4. Детерминированная ЭММ управления запасами с фиксированным спросом. 6.5. Модель управления запасами при случайном спросе. 6.6. ЭММ управления запасами с ограничениями на складские помещения. Тема 7. ЭММ систем массового обслуживания. 7.1. Основные понятия и определения. 7.2. Классификация и обозначение СМО. 7.3. Основные характеристики системы массового обслуживания. Тема 8. ЭММ и модели АСУ. 8.1. Основные характеристики и классификация АСУ 8.2. ЭММ расчета эффективности АСУ. Тема 9. Эконометрические модели и их применение в экономике. 9.1. Основные понятия об эконометрических моделях и корреляционном анализе. 9.2. Метод наименьших квадратов (МНК). 9.3. Использование качественных показателей в эконометрических моделях. Тема 10. Обзор прикладных пакетов программ Тема 1.

 Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры

Этот метод позволяет группировать вместе плохие дни, возможные в реальном трейдинге. В рамках моего теста я брал 20-дневные интервалы для перемешивания кривых капитала и обнаружил, что это может предотвратить автокорреляцию кривой капитала и позволяет модели приобрести более реалистичный вид для целей прогнозирования. Рисунок 12-3. Распределение RAR%, рассчитанного по методу Монте-Карло Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены. Отчеты по методу Монте-Карло Что можно сделать с моделируемыми альтернативными кривыми капитала, получаемыми с помощью метода Монте-Карло? Мы можем использовать их при построении распределения результатов для определенного показателя, с тем чтобы определить набор вариантов, возможных в случае, если будущее напоминает одну из наших альтернативных смоделированных ситуаций. На рисунке 12-3 изображено распределение 2000 альтернативных вариантов кривых капитала, для каждой из которых рассчитан показатель RAR%, а затем на график нанесены распределения значений этих кривых. Вертикальная линия, пересекающая кривую вверху графика, показывает величину RAR%, которой достигли 90 процентов из 2000 смоделированных кривых капитала

скачать реферат Экономико-математическое моделирование

При создании модели необходимо максимально использовать те параметры системы, которые поддаются формализации, то есть записи с помощью аналитических выражений. 5.4. Метод Монте-Карло (метод статистических испытаний). Данный метод родился в 1949 году благодаря усилиям американских ученых Дж. Неймана и Стива Улана в городе Монте-Карло (княжество Монако). Метод Монте-Карло – численный метод решения математических задач при помощи моделирования случайных чисел. Суть метода состоит в том, что посредствам специальной программы на ЭВМ вырабатывается последовательность псевдослучайных чисел с равномерным законом распределения от 0 до1. Затем данные числа с помощью специальных программ преобразуются в числа, распределенные по закону Эрланга, Пуассона, Релея и т.д. Полученные таким образом случайные числа используются в качестве входных параметров экономических систем : Q (x1, x2, x3, ,x ) ( Qp (mi или max) (: Bs (x1, x2, x3, ,x ) ( Rs При многократном моделировании случайных чисел, которые мы используем в качестве входных параметров системы (модели), определяем математическое ожидание функции M(Q) и, при достижении средним значением функции Q уравнения не ниже заданного, прекращаем моделирование.

скачать реферат Метод Монте-Карло и его применение

Первоначально метод Монте-Карло использовался главным образом для решения задач нейтронной физики, где традиционные численные методы оказались мало пригодными. Далее его влияние распространилось на широкий класс задач статистической физики, очень разных по своему содержанию. Метод Монте-Карло оказал и продолжает оказывать существенное влияние на развитие методов вычислительной математики (например, развитие методов численного интегрирования) и при решении многих задач успешно сочетается с другими вычислительными методами и дополняет их. Его применение оправдано в первую очередь в тех задачах, которые допускают теоретико-вероятностное описание. Это объясняется как естественностью получения ответа с некоторой заданной вероятностью в задачах с вероятностным содержанием, так и существенным упрощением процедуры решения. Глава 1. Некоторые сведения теории вероятностей §1. Математическое ожидание, дисперсия. Дискретной называют случайную величину, которая принимает отдельные, изолированные возможные значения с определёнными вероятностями.

скачать реферат Практикум по предмету Математические методы и модели

Значение PA вычисляется по формуле где R – допустимый (нормативный) риск аварии, рассчитываемый по формуле R =(1 mk /q)kv/q; (3)k – коэффициент, зависящий от класса подверженности страхуемого объекта внешним факторам риска; q – количество последовательно возводимых несущих конструкций на нулевом цикле и типовом этаже (ярусе) объекта строительства; m – число этажей возводимого объекта; – число несущих конструкций на этаже; v – число несущих конструкций на нулевом цикле; m – математическое ожидание относительного риска аварии R. Расчет m . Зависимость R от фактических уровней надежности р возведенных несущих конструкций выражается формулой R=(1 mр– )р–v. (4) Прогноз значений р до начала строительства осуществляется по формуле: р = xс)xп (5)где xп, xм, xс – случайные величины с законами распределения fп, fм и fс соответственно. Применяя далее процедуру метода Монте-Карло, по выражениям (4) и (5) строится статистический ряд значений R в интервале от 1 до (. Для этого для равномерно распределенных случайных чисел (i в интервале , разыгрываются случайные величины xп, xм, xс на соответствующих заданию интервалах.

скачать реферат Теория вероятностей

Каждый из них появится на месте встречи в свой случайный момент времени из отрезка . Каждый пришедший ждет своего товарища в течение 20 минут или до момента времени =1, если от момента прихода до момента времени =1 остается меньше 20 минут. Какова вероятность, что они все трое встретятся? Решение: Сделаем построение подобное построению из раздела 8. Только теперь построение будет в пространстве. Введем прямоугольную систему координат XYZ. Полагаем х=. Тогда точка с координатами х,у и z соответствует приходу Марии в момент времени х= и Петра – в момент z=. Достоверному событию ? соответствует в пространстве XYZ куб Событию А, которое осуществляется, если Мария, Иван и Петр все встретятся соответствует тело . Это тело состоит из точек, лежащих в кубе и к тому же удовлетворяющих условиям x–y ?1/3, y–z ?1/3, x–z ?1/3 есть объем куба . Вычислить объем тела x–y ?1/3, y–z ?1/3, x–z ?1/3 (17.3)затруднительно. Вычислим его методом Монте-Карло по схеме Бернулли. При этом будем работать со случайными величинами , которые принимают значение равное единице, когда точка принимают значение равное нулю, когда точка .

Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки
скачать реферат Теория вероятностей: наука о случайном

Это не невозможное событие, хотя вероятность его очень мала, примерно 10-2600. С такой же вероятностью на огне может замерзнуть чайник (термодинамика, кстати, не отрицает возможности такого явления). Но все-таки вероятность невозможного события большинство ученых оценивает как 10-16. 4. Метод «Монте-Карло». определение. Метод Монте-Карло – это численный метод решения математических задач при помощи моделирования случайных величин. Датой рождения метода принято считать 1949 г., когда появилась в свет статья « he Mo e Carlo Me hod». Создатели метода – американские математики Дж. Неймана и С. Улама. Теоретическая основа метода была известно давно, однако только с появлением компьютеров он нашел широкое применение, т.к. моделировать случайные величины вручную – трудоемкое занятие. Само название метода – «Монте-Карло» происходит от названия города в княжестве Монако, знаменитого своими игорными домами. Дело в том, что простейшим прибором для моделирования случайных величин является рулетка. Наиболее часто задаваемый вопрос, естественно: «Помогает ли метод выигрывать в рулетку». Нет, к сожалению, не помогает. Теперь перейдем непосредственно к математике.

скачать реферат Современная прикладная статистика

Например, вместо того, чтобы теоретическим путем находить распределение статистики, доверительные интервалы и другие характеристики, моделируют много выборок, похожих на исходную, рассчитывают соответствующие значения интересующей исследователя статистики и изучают их эмпирическое распределение. Квантили этого распределения задают доверительные интервалы, и т.д.             Термин "бутстреп" мгновенно получил известность после первой же статьи Б.Эфрона 1979 г. по этой тематике. Он сразу же стал обсуждаться в массе публикаций, в том числе и научно-популярных . В "Заводской лаборатории" была помещена подборка статей по бутстрепу . Основная идея бутстрепа по Б.Эфрону состоит в том, что методом Монте-Карло (статистических испытаний) многократно извлекаются выборки из эмпирического распределения. Эти выборки, естественно, являются вариантами исходной, напоминают ее.             Сама по себе идея "размножения выборок" была известна гораздо раньше. Статья Б.Эфрона называется так: "Бутстреп-методы: новый взгляд на метод складного ножа".

скачать реферат Система моделей для CAD/CAE станков

В работе в значительной мере решена задача перехода от описания формообразующей системы к описанию динамической системы станка. Третий тип представляет собой модели, предназначенные для оценки надежности станков, в первую очередь параметрическую надежность. Модели учитывают вероятностную природу процесса обработки на станках. Наиболее полным и достоверным подходом к оценке качества и надежности механизмов и машин является вероятностный подход. Вероятностный подход к моделированию определяется тем, что на станок в процессе эксплуатации действует большое число внешних и внутренних факторов. Не всегда факторы действуют одновременно и не все следует или можно учитывать при проектировании. Но каждый из них является случайной величиной или функцией . Реализовать вероятностный подход при проектировании можно несколькими путями: созданием вероятностных моделей узлов и станков (этот путь сложен и далеко не всегда удается получить вероятностную модель объекта достаточно достоверной или получить ее вообще); используя детерминированные модели в сочетании со статистическим моделированием (этот путь проще и, как правило, дает весьма достоверные результаты; статистические испытания обычно проводятся по методу Монте-Карло); применяя модели параметрических отказав, дающие компактные решения при прогнозировании параметрической надежности.

скачать реферат Опционы

Лекция 6. Опционы Основная страница Как и для чего торгуют опционами Лекция 1. Базисные финансовые расчеты.Лекция 2. Кредит. Ценные бумаги с фиксированным доходом.Лекция 3. Иностранная валюта.Лекция 4. Обыкновенные акции.Лекция 5. Финансовые фьючерсы.Лекция 6. Опционы. 1. Опционы 2. Спецификация опциона 3. Премия или стоимость опциона 4. Опционы на акции 5. Опционы на индексы акций 6. Валютные опционы 7. Опционы на краткосрочные векселя и на долгосрочные облигации 8. Опционы на фьючерсные контракты 9. Операции с опционами 10. Покупка опционного контракта 11. Продажа опционного контракта 12. Опционные стратегии 13. Литература Лекция 7. Арбитраж и хеджирование.Лекция 8. Расчет премии опциона методом Монте-Карло. На начало Опционы Опцион представляет собой контракт, заключаемый между двумя инвесторами, один из которых продает (выписывает) опцион, а другой покупает его и приобретает тем самым право (но не обязанность) в течение оговоренного в условиях опциона срока либо купить, либо продать по фиксированной цене определенное количество или значение конкретного базисного актива.

скачать реферат Психология азартных игр

Психология азартных игр Введение Публикация имеет целью показать как проводится  психоаналитическое моделирование.  В качестве такой модели будет показан метод Казино. Конечно же, здесь будет описана не  математическая модель знаменитого метода Монте-Карло,  с помощью которого можно подсчитать площади и объемы сложных  геометрических фигур. Самым ярким  примером  психоаналитической модели является теория либидо З.  Фрейда, которой он пытался объяснить закономерности человеческой психики. Действительно это был революционный шаг, позволивший многое объяснить, но к сожалению не все процессы происходящие  в человеческом мышлении укладывались в прокрустово ложе данной теории. Дело в том,  что модели сильно отличаются от реальности и лишь  позволяют  более  наглядно  подойти к той или иной точке зрения,  посмотреть на проблему иным,  отличным от  привычного методом  осознания действительности,  но не более того.  Также модели являются удобными инструментами и позволяют работать  с информацией,  прикидывать  нюансы,  но в тоже время они весьма ограничены,  потомy что не могyт полностью  отражать  действительные  процессы  в полном объеме по отношению к процессам не входящим в них.

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Численный расчет диода Ганна

При этом, из-за различия эффективных масс в разных долинах, зависимость скорости электронов от величины приложенного поля такова: Это происходит в силу того, что электроны, набирая начальную скорость, находятся в нижней долине, где их эквивалентная масса мала. При некотором значении энергии электроны начинают попадать во вторую долину, теряя при этом 0,36 Эв энергии. Кроме того, в верхней долине их эквивалентная масса велика, поэтому они ускоряются полем значительно медленнее, чем в нижней. Диод Ганна работает в импульсном режиме, когда активизируется его отрицательное дифференциальное сопротивление. Для этого в теле полупроводника возле катода создается область повышенного легирования, излучающая порции (сгустки) электронной плазмы. При этом электроны концентрируются благодаря эффекту Ганна, и сгусток устремляется к аноду, вызывая во внешней цепи импульс тока. Температурная модель диодов Ганна Исследования данной проблемы методом Монте-Карло показали, что основным недостатком применяемых до сих пор методов (например, локально-полевого) является то, что они не учитывают конечность времени разогрева электронов в нижней долине и конечность времени междолинного перехода, что делает их непригодными в диапазоне миллиметровых волн.

скачать реферат Билеты по философии (кандидатский минимум)

Вопрос о выборе метода. Методы специальные относятся к лок знаниям, к соответствующим теориям (метод спектрального анализа, стат моделирования, метод Монте-Карло и тд), общенаучные методы --- ко второму уровню знаний.Их объективной основой становятся общеметодологические закономерности познания (метод экспер и набл, гипотетико-дедуктивный, метод восхождени]я от абстрактного к конкретному и тд). Универсальные методы характеризуют чел мышление и применимы во всех обл познавательной деятельности. Их основа --- общефил понимание и мировоззрение, это принципы мышления типа диалектической противоречивости, принципа историзма итд. Приемы научн мышления. анализ и синтез. Анализ есть разложение на части, рассмотрение всех сторон и способов функционирования, синтез --- рассмотрение способа связей и отношений частей. порождают в каждой области специальные методы. Абстрагирование и идеализация. Общенаучный прием. Это временное мысленное вычленение из множества свойств и аспектов явления интересующих нас. отвлечение от других свойств и построение идеального объекта типа точки или прямой.

скачать реферат Spider Project - первая российская система управления профессионального уровня

Независимо от того, используется ли метод PER или метод Монте Карло, при моделировании рисков предполагается, что длительности операций не коррелированы между собой. В жизни это не так. Как правило, отклонения длительности исполнения операций связаны с неправильным определением производительности назначенных ресурсов, а значит и отклонения длительности исполнения операций, использующих те же ресурсы взаимосвязаны. Поэтому при моделировании рисков в пакете Spider Projec мы, как правило, исходим из оптимистических, пессимистических и ожидаемых оценок не длительностей операций, а производительности назначенных ресурсов. Тем самым, моделируются не последствия, а источники рисков, и результаты получаются значительно более понятными и достоверными. 3.6. Ведение учета исполнения Учет исполнения и корректировка расписания оставшихся операций проекта в пакете Spider Projec также отличается от общепринятого. Прежде всего, учет основан на регистрации не только отработанной длительности, но и выполненных объемов. Это позволяет пакету рассчитать длительности и расписание исполнения оставшихся операций проекта, основываясь на объективной информации.

скачать реферат Оптимизация фондового портфеля: новый век - новые идеи

Задача в постановке Марковица, имеющая аббревиатуру MVO (mea s-varia ce a alysis) решена полвека назад. В Сети можно найти несколько десятков бесплатных калькуляторов подобного рода, основанных, например, на алгоритме квадратичной оптимизации по Куну-Таккеру. Но лет через тридцать после выхода статьи Марковица раздались голоса против метода MVO. Существо первых возражений было математическим. Специальные статистические исследования показали, что распределение текущей доходности активов не является нормальным, т.е. не характеризуется только первым начальным и вторым центральным моментами. Следовательно, оптимизация портфеля лишь по двум моментам распределения доходности является некорректной. Применяя неклассические распределения доходности, аналитики решили отказаться от метода Марковица в пользу имитационного моделирования портфеля методами Монте-Карло, восстанавливая результирующее распределение доходности портфеля на основе множества входных сценариев рынка. Другое соображение исходило от группы Шарпа-Линтнера (в последующем также нобелевских лауреатов). Справедливо утверждалось, что бессмысленно рассматривать задачу MVO для портфелей с реальными активами, потому что доходность и риск этих активов прогнозировать невозможно.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.